搞不清楚哪里得罪了刘伟强
从《古惑仔》里的靓坤，到《无间道2》中的倪永孝，吴镇宇每次与刘伟强、王晶合作，都会有一个让观众印象深刻的电影角色诞生，但这并未令他太过满足，“我也算很帅，为什么就不给演黄晓明的角色呢？其实我想演个好人。”对于给别人留下“御用反派”的印象，吴镇宇也觉得很“委屈”，却经常是敢“演”不敢言。
此次《大上海》中再遇刘伟强，吴镇宇又未能幸免，被出演一步步成为国民政府军政要员的茅载，这个角色不仅带坏黄晓明、威胁周润发、搞惨洪金宝，更是险些将整个上海滩陷于水深火热之中，几乎成了每个角色乃至整个故事中的噩梦。“希望观众不会在电影院里骂我骂出声。”对于这次饰演“高风险”的反派角色，吴镇宇很担心，“不知道是他们觉得我适合这样的角色，还是我哪里得罪了刘伟强，就是不给我演‘高帅富’，等到下次见面，我一定要问个清楚。”吴镇宇开玩笑的吐槽道。
主动提出“干掉”自己家人
不过，据导演王晶爆料，说“硬塞”反派给吴镇宇演，实在是太过冤枉，起码这一次《大上海》中，茅载这个角色坏事做尽，有“得罪”其他三位男主演及观众的风险，并非是监制或导演早已安排好的，而是吴镇宇主动请缨，自己出的主意，断了自己的“后路”。
吴镇宇最初接到剧本，很喜欢却又觉得哪里不对，考虑几日后，找到监制刘伟强和导演王晶，提出了一个问题。原来，吴镇宇觉得以前的角色，都有老妈、老爸、姐姐之类拖后腿，最后害他死得很惨，这次干脆建议一个家人都不要，放手一搏。“这样对我来说才有挑战性。”对于这样的建议，刘伟强和王晶考虑后觉得没有问题，便按照吴镇宇的想法将角色修改成现在的样子。
此外，导演王晶表示：“其实这部戏里的每一个角色，无论做着什么样的事情，在势力纷争的老上海，都可能是一个好人，同时又是一个坏人，有着两面性。吴镇宇饰演的茅载虽然坏事做尽，但是也不好加反派的标签，这个人物是否算得上是反派，就要看观众如何来理解了。”
